OptionsFlow MCP 服务器
模型上下文协议 (MCP) 服务器通过雅虎财经提供高级期权分析和策略评估。使法学硕士 (LLM) 能够分析期权链、计算希腊值，并使用综合风险指标评估基本期权策略。
特征
期权分析
完成期权链数据处理
希腊字母计算（delta、gamma、theta、vega、rho）
隐含波动率分析
概率计算
风险/回报指标
策略分析
信用看涨期权价差（CCS）
看跌期权信用利差（PCS）
现金担保看跌期权（CSP）
备兑看涨期权（CC）
位置希腊值评估
流动性分析
风险指标计算
风险管理
买卖价差分析
交易量和未平仓合约验证
头寸规模建议
最大损失计算
利润估计概率
Related MCP server: MCP Yahoo Finance
安装
# Install dependencies
pip install -r requirements.txt
# Clone the repository
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow
用法
添加到您的 Claude 配置：在您的claude-desktop-config.json中，将以下内容添加到mcpServers部分：
{
"mcpServers": {
"optionsflow": {
"command": "python",
"args": ["path/to/optionsflow.py"]
}
}
}
将“path/to/optionsflow.py”替换为保存 optionsflow.py 文件的完整路径。
可用工具
analyze_basic_strategies
{
"symbol": str, # Required: Stock symbol
"strategy": str, # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
"expiration_date": str, # Required: "YYYY-MM-DD"
"delta_target": float, # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
"width_pct": float # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}
策略分析回复格式
{
"symbol": str,
"strategy": str,
"current_price": float,
"expiration": str,
"days_to_expiration": int,
"analysis": {
# Credit Call Spread / Put Credit Spread
"strikes": {
"short_strike": float,
"long_strike": float
},
"metrics": {
"credit": float,
"max_loss": float,
"max_profit": float,
"probability_of_profit": float,
"risk_reward_ratio": float
},
"greeks": {
"net_delta": float,
"net_theta": float,
"net_gamma": float
}
# Cash Secured Put
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_loss": float,
"assigned_cost_basis": float,
"return_if_otm": float,
"downside_protection": float
},
"greeks": {
"delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
# Covered Call
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_profit": float,
"max_profit_percent": float,
"upside_cap": float,
"premium_yield": float
},
"greeks": {
"position_delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
}
}
要求
Python 3.12+
甲基氯丙烯
yfinance
熊猫
numpy
scipy
限制
数据来源于雅虎财经，可能会有延迟
期权数据的可用性取决于市场时间
基于 Yahoo Finance API 限制的速率限制
希腊人的计算是理论性的，基于 Black-Scholes 模型
提前分配风险未计入概率计算
贡献
欢迎贡献代码！欢迎提交 Pull 请求。
执照
该项目根据 MIT 许可证获得许可 - 有关详细信息，请参阅LICENSE文件。
作者
托德·沃尔文 - ( https://github.com/tolven )
致谢
使用 Anthropic 的模型上下文协议 (MCP) 构建
数据由雅虎财经提供
专为与 Anthropic 的 Claude 配合使用而开发