Black-Scholes MCP 服务器

该项目提供了一个模型上下文协议 (MCP) 服务器，用于使用 Black-Scholes 模型计算欧式期权的价格和希腊值。

安装依赖项（如果使用uv ）：
uv pip install -r requirements.txt
或者使用您喜欢的 Python 包管理器。
将此 MCP 服务器安装到 Claude：
uv run mcp install main.py
此命令将配置添加到claude_desktop_config.json ，以便 Claude 可以使用此 MCP 服务器。
（可选）直接运行 MCP 服务器：
python main.py
使用 MCP 工具通过提供以下参数来计算期权价格和希腊值：
- S ：现货价格
- K ：执行价格
- T ：到期时间（年）
- r ：无风险利率（年化，小数）
- q ：股息收益率（年度，小数）
- vol ：波动率（年度，小数）
- type ：“看涨”或“看跌”

要运行该项目的测试：

以开发模式安装包：
pip install -e .
使用 unittest 运行测试：
python -m unittest discover -s tests
或者使用 pytest（从 requirements.txt 安装 pytest 之后）：
python -m pytest
运行特定的测试模块：
python -m unittest tests.calculators.test_black_scholes_price
或者使用 pytest：
python -m pytest tests/calculators/test_black_scholes_price.py

该项目使用modelcontextprotocol/python-sdk进行 MCP 服务器实现。

本项目遵循 MIT 许可证。详情请参阅许可证。

security - not tested

license - permissive license

quality - not tested

remote-capable server

The server can be hosted and run remotely because it primarily relies on remote services or has no dependency on the local environment.

通过模型上下文协议实现，使用 Black-Scholes 模型计算欧式期权价格和希腊值（如 Delta、Vega、Theta）。

Black-Scholes MCP Server